2016/09/06更新
また自分のMacで同じ現象が起きたので、ググってみたら自分の記事がトップに来てましたｗ
これ、結論は「許可」で大丈夫だと思います。とは言え、判断は自己責任にてお願いします。
AirDropがうまく表示されないので、OSの兼ね合いかなと思い、MacをEl Capitanに、iPhoneをiOS9へアップグレードしてみました。結果、つながらない・・・ｗ 使えるとすごく便利なんですが、つながらないと不便（当たり前）ですね。ん〜もう少し調査してみます。
netsession_macとは
El Capitanインストール直後、画像のようなアラートが表示されました。
アプリケーション”netsession_mac”へのネットワーク受信接続を許可しますか？
と、いきなり言われても、身に覚えがない…。ウィルスかな？などと恐怖に駆られながら、iPhoneで調べると、やはり同じ症状の方がいらっしゃいました。
アプリケーション”netsession_mac”へのネットワーク受信接続を許可しますか？ | sugitaku.net
少し引用させていただきますと、
netssesion_mac は、Akamai が提供している Akamai Netsession Interface というサービスで、今回は Adobe のソフトウェアのダウンロード版やアップデートで利用されているようです。Adobe がソフトウェアを高速に配信するために Akamai を利用しているのでしょう。
ということのようです。
自分はAdobe Creative Cloudを利用しているので、この事なのだとわかり、そのまま許可しました。その後、FireWallの変更（スクショ撮り忘れました…）について聞かれるので、（Mac本体の）ユーザー名とパスワードを入れて実行。これで無事に進められました。
El Capitanにアップグレードして変わったこと。
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Safariの速度が上がった？
Yosemiteの時は、リンクをクリックしても反応せず、2回クリックしないとまともに見れなかったり、そもそもレンダリング速度も遅いと感じていました。El Capitanになってから、かなりキビキビとブラウジングが出来ています。これは顕著に感じますね。 -
未対応のシェアウェアがある。
Default Folder というソフトを10年以上愛用しているのですが、まだEl Capitanに対応していないらしく、ご丁寧にアラート画面が出ました。日本語訳のページを見ると、現在開発中で、10月末頃にはEl Capitan対応版がリリースできるかも！との事なので、しばし待つことにしました。その他には今のところ、iStat menuはバージョンアップが必要だったり（無償アップグレードしてほしかった…）ですかね。おそらくParallelsなんかもアップグレードが必要かもしれないなぁと思うと、出費ばかりかさんでしまう。少しアプリも見なおさなくてはいけないかもしれません。
といったところで、El Capitanへのアップグレードと、netsession_macについてでした。